กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของข้าวในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้หลักการของกระบวนการสโตแคสติกสาหรับสร้างตัวแบบและประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆด้วยวิธีของเบย์ กับข้อมูลราคาจริง และราคาในตลาดล่วงหน้าของข้าวในประเทศไทย ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลราคาข้าวชนิดต่างๆที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ราคาปิดของข้าวขาว5% รายเดือนเฉลี่ย จานวน 120 เดือน ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 รายเดือนเฉลี่ย จะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาโดยมีส่วนประกอบของค่าอัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม ค่าฤดูกาล และค่าผิดปกติ โดยเขียนอัลกอริทึมและแปลงเป็นโปรแกรมใน OpenBUGS และประเมิณประสิทธิภาพของตัวแบบต่างๆจากการเขียนโปรแกรมจาลองสถานการณ์ในโปรแกรม R หลังจากนั้นนาตัวแบบเบย์ที่มีค่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสาหรับแนวโน้มซึ่งได้แก่ฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสาหรับแนวโน้มแบบเวย์บูล ฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสาหรับแนวโน้มแบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล และตัวแบบการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลมาเปรียบเทียบกัน โดยดูจากค่า RMSE MAPE และ MAE ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบเบย์ที่มีค่าฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสาหรับแนวโน้มแบบเอ๊กซ์โปเนนเชียลให้ค่า RMSE MAPE และ MAE ต่าสุดของราคาข้าว 2 ชนิด ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 รายเดือนเฉลี่ย ทั้งการหาตัวแบบที่เหมาะสม (Model Fitting) และการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ (Model Validation) ส่วนตัวแบบเบย์ที่มีค่าฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสาหรับแนวโน้มแบบเวย์บูลให้ค่า RMSE MAPE และ MAE ต่าสุด คือ ราคาปิดของข้าวขาว5% ทั้งการหาตัวแบบที่เหมาะสม และการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ