Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
บทความวิจัยพ.ศ. 2560

Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE

พ.ศ. 2560

คำสำคัญ

Monte Carlo simulationvalue at riskMarket riskHistorical simulationStock portfolioVariance-covariance

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

Menganalisis Kesan Indeks Kepekatan Portfolio Terhadap Korelasi Pasaran Saham

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2562

การใช้ตัวแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธนาคาร

วนิดา รุกขพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

การศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พรวรรณ นันทแพศย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2552

การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย

สืบศักย์ โรจนรัต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

การพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคล

เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนกร กล้าณรงค์ชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

The Analysis of Portfolio Risk Management using VAR Approach Based on Investor Risk Preference

พ.ศ. 2560

การพัฒนาตัวแบบสำหรับพยากรณ์อัตราผลผลตอบแทนและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อดิศร อ้าย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2560

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธัญญพัทธ์ ทิพย์วีรฉัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ก่อน-หลัง เดือนกันยายน 2561

วิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2562