บทความวิจัยพ.ศ. 2560Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญMonte Carlo simulationvalue at riskMarket riskHistorical simulationStock portfolioVariance-covarianceงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงThe Analysis of Portfolio Risk Management using VAR Approach Based on Investor Risk Preference พ.ศ. 2560Alteration of risk in Asian bond markets during and after mortgage crisis: Evidence from value at risk (VaR) analysis พ.ศ. 2559The effects of risk modelling: Assessing value-at-risk accuracy Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2558The theory and application of spectral risk measures in Vietnam พ.ศ. 2560Volatlity integraton of global stock markets with the Malaysian Stock Market: A multvariate GARCH approach มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2560