Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
บทความวิจัยพ.ศ. 2556

Numerical Simulation for Multi-asset Derivatives Pricing Under Black-Scholes Model

พ.ศ. 2556
AI วิเคราะห์
สรุปและแท็กอัตโนมัติจากบทคัดย่อ

คำสำคัญ

Monte CarloBlack-Scholes modelvariance reductionEuropean option pricingmulti-asset options

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

On a nonlinear transaction-cost model for stock prices in an illiquid market driven by a relaxed black-scholes model assumptions

พ.ศ. 2560

Numerical Solution of Multi-Asset Option Pricing Problems Using an Improved RBF-DQ Method

พ.ศ. 2560

Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560

Currency hedging strategies using multivariate garch models

Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2559

Asset Pricing with Idiosyncratic Shocks

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2559

แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์

พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557

Modelling price movement in trading volume-volatility relations

Universiti Malaya พ.ศ. 2558

การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีการนิวโรฟัซซี

ชญานิน ชลหาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556

การพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีอาพีม่า-ไฟการ์ช

พรพิมล วรรณทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

ANALYSIS OF SECTIO CAESAREA UNIT COST AS A BASIS TO RECOMMEND THE PRICE

พ.ศ. 2560