บทความวิจัยพ.ศ. 2560Profitability of CAPM momentum strategies in the us stock market พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัย แชร์ บันทึกคำสำคัญSharpe ratioMomentum strategiesCAPM ModelFama-french modelงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงกลยุทธ์แบบตามตลาดและดัชนีความแข็งของราคาหลักทรัพย์ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมชาย สุภัทรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM : อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วน Treynorชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2559การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ในหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM)กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557การเปรียบเทียบแบบจำลอง CAPM และแบบจำลอง 3 ปัจจัยในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2558การศึกษาความสามารถในการทำกำไรในทางปฏิบัติของกลยุทธ์ “การขายหุ้นในเดือนพฤษภาคม” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจธนาคาร โดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ CAPMกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557แบบจำลองจังหวะการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจรรยารักษ์ ตันติพลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557พัฒนาการของตัวแบบกำหนดราคาหลักทรัพย์ จาก CAPM ถึง BAPMธนโชค โลเกศกระวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557แบบจำลองการประมาณประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561