Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
บทความวิจัยพ.ศ. 2560

On a nonlinear transaction-cost model for stock prices in an illiquid market driven by a relaxed black-scholes model assumptions

พ.ศ. 2560

คำสำคัญ

Option pricingIlliquid marketNonlinear black-scholes modelPDTM

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์

พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557

Numerical Simulation for Multi-asset Derivatives Pricing Under Black-Scholes Model

พ.ศ. 2556

Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560

EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION BASED ON THETA METHOD FOR FORECASTING DAILY STOCK PRICE

Universiti Sains Malaysia พ.ศ. 2563

การพยากรณ์ราคาหุ้นด้วยวิธีดีพเลิร์นนิ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

ระบบพยากรณ์ราคาหุ้นโดยวิธีปรับให้เรียบ สำหรับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พูลผล สื่อเสาวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2561

A cascade model of support vector regression and adaptive neuro-fuzzy inference system for next day stock price prediction

พ.ศ. 2559

Conditional jump dynamics in stock returns: Evidence from mist stock exchanges

พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคา และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเอ็มเอไอ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน

ประหยัด จิโนเป็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจำลองอารีมาและอารีแม็กซ์

บุญกอง ทะกลโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2561