Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
บทความวิจัยพ.ศ. 2559

Using extreme value theory to evaluate conditional VaR for risk management in electricity markets

พ.ศ. 2559

คำสำคัญ

Extreme value theory (EVT)Conditional Value-at-Risk (CVaR)Generalized Pareto distribution (GPD)Likelihood moment estimation

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยวิธี ควอนไทล์ รีเกรสชัน

จิราธิป ชนะชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับการบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ ในสภาวะวิกฤตกรณีศึกษาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

จิตรา รู้กิจการพานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

การเปรียบเทียบแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์และความเสี่ยงในการลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ Reference Class Forecasting และ Monte Carlo Simulation

มนตรี โสคติยานุรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2561

การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย

สืบศักย์ โรจนรัต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

Optimal off point determination in electrical power distribution system using risk assessment

พ.ศ. 2559

ดัชนีวิเคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของการไฟฟ้านครหลวง โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์แบบตรรกะคลุมเครือ

ปานจิต ดำรงกุลกำจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560

การจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าคำนึงถึงสภาวะเกินพิกัดในตลาดซื้อขายไฟฟ้า แบบผสมที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางร่วมกับสัญญาซื้อขายแบบทวิภาคี/พหุภาคี โดยใช้วิธีเสนอราคาปรับลดแบบกลุ่ม

ปานจิต ดำรงกุลกำจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์(CAPM) กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AKR, BAFS, BANPU, BCP, DEMCO และ AI

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557

การจัดสรรกำลังไฟฟ้าสำรองอย่างเหมาะสมที่สุดในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายแบบทวิภาคี

ปานจิต ดำรงกุลกำจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558