บทความวิจัยพ.ศ. 2559Using extreme value theory to evaluate conditional VaR for risk management in electricity markets พ.ศ. 2559 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญExtreme value theory (EVT)Conditional Value-at-Risk (CVaR)Generalized Pareto distribution (GPD)Likelihood moment estimationงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงUsing Extreme Value Theory to Model Insurance Risk of Nigeria s Motor Industrial Class of Business พ.ศ. 2559PM10 analysis for three industrialized areas using extreme value Universiti Sains Malaysia พ.ศ. 2558Dependence Analysis for the Exchange Rate Data using Extreme Value Copulas มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE พ.ศ. 2560