บทความวิจัยพ.ศ. 2560The theory and application of spectral risk measures in Vietnam พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญValue-at-RiskExpected ShortfallDistortion Theory.Investment PortfolioRisk MeasureSpectral Risk Measuresงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงThe effects of risk modelling: Assessing value-at-risk accuracy Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2558Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE พ.ศ. 2560Combining Option Approach with Logistic Regression Analysis to Measure Default Risk of Listed Companies on Vietnamese Stock Market พ.ศ. 2556The Analysis of Portfolio Risk Management using VAR Approach Based on Investor Risk Preference พ.ศ. 2560