บทความวิจัยพ.ศ. 2562Dependence modeling and portfolio risk estimation using GARCH-copula approach พ.ศ. 2562 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญRiskGARCHStock returnsrisikoCopulapulangan sahamงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงDependence structure between the TEHRAN stock exchange and the derivatives market of the IRAN mercantile exchange: Copula-GARCH approach พ.ศ. 2561Pemodelan Volatilitas Return Saham: Studi Kasus Pasar Saham Asia Institut Pertanian Bogor พ.ศ. 2560Investigation of leverage effect in Indonesian stock market พ.ศ. 2559Macro-economic determinant and interdependence of the stock markets พ.ศ. 2562