VOLATILITY TRANSMISSION OF THE MAIN GLOBAL STOCK RETURN TOWARDS INDONESIA
พ.ศ. 2560
Volatlity integraton of global stock markets with the Malaysian Stock Market: A multvariate GARCH approach
มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2560
Volatility model estimations of palm oil price returns via long-memory, asymmetric and Heavy-Tailed GARCH parameterization
พ.ศ. 2557
Investigation of leverage effect in Indonesian stock market
พ.ศ. 2559
Macroeconomic Variables, International Islamic Indices, and The Return Volatility in Jakarta Islamic Index
พ.ศ. 2561
Modelling price movement in trading volume-volatility relations
Universiti Malaya พ.ศ. 2558
Dependence modeling and portfolio risk estimation using GARCH-copula approach
พ.ศ. 2562
Modeling the volatility of cryptocurrencies: An empirical application of stochastic volatility models Pemodelan Kemeruapan Mata Wang Kripto: Pengaplikasian Empirik Model Kemeruapan Stokastik
พ.ศ. 2563
Conditional volatility and dynamic correlation of ASEAN stock market
พ.ศ. 2558
Empirical analysis of oil price volatility and stock returns in ASEAN-5 countries using DCC-GARCH