แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า: กรณีศึกษายางพารา

บทคัดย่อ

แบบจำลองเพื อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซือขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา ชื นใจ สุกป่านและจิตติมา ชอบเอียด บทคัดย่อ งานวิจัยนีเป็นการศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชัน 3 ในตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยข้อมูลที-ใช้เป็นแบบรายวัน วิธีการวิเคราะห์ที- นำมาใช้มี 2 วิธี คือ วิธีท-ี 1 วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ-งมี 3 วิธี ได้แก่ วิธีค่าเฉล-ียเคล-ือนท-ี ประกอบด้วย Simple Moving Average (SMA), Linear Weighted Moving Average (WMA) และ Exponential Moving Average (EMA) วิธีดัชนีชีนำ ประกอบด้วย ดัชนีปริมาณสะสม (OBV) และดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) และวิธี Oscillator ประกอบด้วย เส้นค่าเฉลี-ยเคลื-อนที-ร่วม ทาง/แยกทาง (MACD), Fast Stochastic, Slow Stochastic และ William%R จากนันทำการ เปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องของการส่งสัญญาณการเปลี-ยนแนวโน้มของราคา และวิธีที- 2 วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ราคายางแผ่นรมควันชัน 3 ด้วยวิธีการ วิเคราะห์ทางเทคนิค 3 วิธี คือ วิธีค่าเฉล-ียเคล-ือนท-ี วิธีดัชนีชีนำและวิธี Oscillator เม-ือระยะเวลา ของเส้นค่าเฉลี-ยเคลื-อนที-เป็น 10 วัน 25 วันและ 75 วัน วิธีที-เหมาะสมสำหรับแต่ละวิธีการ วิเคราะห์ทางเทคนิค คือ EMA OBV และ Slow Stochastic ตามลำดับ นอกจากนี ในการ ตรวจสอบค่าพยากรณ์จากวิธีโครงข่ายประสาทเทียม พบว่า ช่วงเวลาการพยากรณ์ที-เหมาะสม สำหรับการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชัน 3 คือ 5 วัน

คำสำคัญ