การพัฒนาแบบจำลองดุลยภาพเพื่อการวิเคราะห์ตัวแปรทางเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ได้เสนอแบบจำลองเวกเตอร์อัตถดถอยแบบคอปูลาผสม (Mixed copula-based vector autoregressive :VAR) ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่ม โดยเพื่อให้ได้ค่าประมาณแบบจุดของพารามิเตอร์อัตถดถอยและพารามิเตอร์คอปูลาผสมการศึกษานี้จึงใช้การประมาณโดยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุดแบบขั้นตอนเดียว (One-step Maximum likelihood) อีกทั้งยังได้รวมความน่าจะเป็นของส่วนเพิ่ม (Marginal) และคอปูลาผสมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบเต็มรูปแบบ การศึกษาโดยการจำลองจะใช้เพื่อยืนยันความถูกต้องของการประมาณค่าและความน่าเชื่อของแบบจำลองที่เสนอ โดยได้มีการเสนอรูปแบบคอปูลาผสมต่าง ๆ ที่ได้จากการผสมผสานของคอปูลาแบบต่าง ๆ ดังนี้ Gaussian, Student-t, Clayton, Frank, Gumbel, และ Joe ซึ่งแบบจำลองที่เสนอนี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับแบบจำลองอัตถดถอยแบบเวกเตอร์ (VAR) แบบดั้งเดิมและแบบจำลองเวกเตอร์อัตถดถอยแบบคอปูลาเชิงเดี่ยว (Single copula) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง นอกจากนี้ยังได้ใช้ข้อมูลจริงในการตรวจสอบความแม่นยำของวิธีการที่ได้นำไปเสนอ ผลการศึกษาพบว่าการประมาณโดยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุดแบบขั้นตอนเดียวให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ อีกทั้งการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าหากละเว้นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดเคลื่อนที่ซับซ้อนและควาไม่เป็นเชิงเส้นตรงจะเกิดความความสูญเสียต่อประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแง่ของ |ความเอนเอียง (Bias)| และ MSE และในส่วนของการนำไปใช้กับข้อมูลจริง ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองอัตถดถอยที่ใช้คอปูลาแบบผสมเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประยุกต์ในการศึกษานี้

คำสำคัญ