Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
บทความวิจัยพ.ศ. 2560

Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560

คำสำคัญ

Stochastic volatilityFourier inversionHolder-extendable optionOrnstein-Uhlenbeck process

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

On a nonlinear transaction-cost model for stock prices in an illiquid market driven by a relaxed black-scholes model assumptions

พ.ศ. 2560

Effectiveness of classic versions of options pricing models in recent waves of financial upheavals

พ.ศ. 2556

Numerical Simulation for Multi-asset Derivatives Pricing Under Black-Scholes Model

พ.ศ. 2556

Modeling of stochastic volatility to validate IDR anchor currency

มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2561

Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectationmaximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter

ธนิต มาลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561

Stochastic Volatility Model with Burr Distribution Error: Evidence from Australian Stock Returns

พ.ศ. 2559

Modelling price movement in trading volume-volatility relations

Universiti Malaya พ.ศ. 2558

แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์

พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557

Modeling the volatility of cryptocurrencies: An empirical application of stochastic volatility models Pemodelan Kemeruapan Mata Wang Kripto: Pengaplikasian Empirik Model Kemeruapan Stokastik

พ.ศ. 2563

Greeks and partial differential equations for some pricing currency options models

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2558