บทความวิจัยพ.ศ. 2559Stochastic Volatility Model with Burr Distribution Error: Evidence from Australian Stock Returns พ.ศ. 2559 ติดต่อนักวิจัย แชร์ บันทึกคำสำคัญAutoregressive processBurr distributiontime series forecasting.งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงThe volatility พ.ศ. 2560Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560Volatility spillover and investor sentiment: Subprime crisis พ.ศ. 2558Impact of foreign and domestic order imbalances on return and volatility-volume relation Universitas Indonesia พ.ศ. 2557THE MACROECONOMIC SURPRISE EFFECTS ON LQ45 STOCK RETURN VOLATILITY พ.ศ. 2562Conditional jump dynamics in stock returns: Evidence from mist stock exchanges พ.ศ. 2558การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวนชัยวุฒิ ตั้งสมชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561Causality of Weather Effects on Stock Returns and Volatility มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562Volatility forecasting of real estate stock in malaysia with smooth transition exponential smoothing พ.ศ. 2561The HARX-GJR-GARCH skewed-t multipower realized volatility modelling for S&P 500 พ.ศ. 2560