บทความวิจัยพ.ศ. 2558Conditional jump dynamics in stock returns: Evidence from mist stock exchanges พ.ศ. 2558 ติดต่อนักวิจัย แชร์ บันทึกคำสำคัญStock returnARJI-GARCHconditional jumpMIST countriesงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงOn Effects of Macroeconomic Factors on Rate of Return on Stocks on HoChiMinh Stock Exchange พ.ศ. 2556Stock return synchronicity and analysts พ.ศ. 2559Modelling volatility in the presence of abrupt jumps: Empirical evidence from Islamic stock markets พ.ศ. 2562Causality of Weather Effects on Stock Returns and Volatility มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริวรรณ สมนึก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559THE MACROECONOMIC SURPRISE EFFECTS ON LQ45 STOCK RETURN VOLATILITY พ.ศ. 2562การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์ต่อปริมาณเงิน : วิธีพลวัตชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวนชัยวุฒิ ตั้งสมชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557Macroeconomic factors and stock returns in APT framework พ.ศ. 2560