Modeling the volatility of cryptocurrencies: An empirical application of stochastic volatility models Pemodelan Kemeruapan Mata Wang Kripto: Pengaplikasian Empirik Model Kemeruapan Stokastik
พ.ศ. 2563
Modelling price movement in trading volume-volatility relations
Universiti Malaya พ.ศ. 2558
Currency hedging strategies using multivariate garch models
Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2559
VOLATILITY MODELING FOR SENSEX USING ARCH FAMILY
พ.ศ. 2559
Modeling volatility of Islamic stock indexes: Empirical evidence and comparative analysis
พ.ศ. 2557
Modeling and forecasting volatility series: With reference to gold price
พ.ศ. 2561
Modelling volatility of Kuala Lumpur composite index (KLCI) using SV and garch models
Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2562
Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process
Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560
Stochastic Volatility Model with Burr Distribution Error: Evidence from Australian Stock Returns
พ.ศ. 2559
Modelling volatility in the presence of abrupt jumps: Empirical evidence from Islamic stock markets