บทความวิจัยพ.ศ. 2561Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectationmaximization algorithm coupled with a Gaussian particle filterธนิต มาลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญMaximum likelihoodParameter estimationBootstrap filterDaily exchange ratesงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงParameter Estimation of Poisson Distribution by Using Maximum Likelihood, Markov Chain Monte Carlo, and Bayes method พ.ศ. 2557Volatility model estimations of palm oil price returns via long-memory, asymmetric and Heavy-Tailed GARCH parameterization พ.ศ. 2557Modelling price movement in trading volume-volatility relations Universiti Malaya พ.ศ. 2558A modified maximum likelihood estimator for the parameters of linear structural relationship model พ.ศ. 2563