บทความวิจัยพ.ศ. 2561

Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectationmaximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter

ธนิต มาลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561

ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)

คำสำคัญ

Maximum likelihoodParameter estimationBootstrap filterDaily exchange rates

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560

Natural cubic spline model for estimating volatility

เจษฎา ไหลภาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561

การพัฒนาแบบจำลองดุลยภาพเพื่อการวิเคราะห์ตัวแปรทางเศรษฐกิจ

วรพล ยะมะกะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565

A Median-Based Machine-Learning Approach for Predicting Random Sampling Bernoulli Distribution Parameter

พ.ศ. 2562

Design of volatility model in nifty 50 index using thin plate spline regression

พ.ศ. 2560

Stochastic Volatility Model with Burr Distribution Error: Evidence from Australian Stock Returns

พ.ศ. 2559

Parameter Estimation of Poisson Distribution by Using Maximum Likelihood, Markov Chain Monte Carlo, and Bayes method

พ.ศ. 2557

การเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสำหรับแนวโน้มเพื่อสร้างตัวแบบ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายๆตัวพร้อมกันที่มีค่า อัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม และค่าผิดปกติ ด้วยวิธีการของเบย์: กรณีศึกษาราคาหุ้นที่มีความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิษณุ ทองขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557

Nonlinear system state estimation with heuristic algorithm guided particle

พ.ศ. 2558

The mathematical expectation of sample variance: a general approach