บทความวิจัยพ.ศ. 2561

Natural cubic spline model for estimating volatility

เจษฎา ไหลภาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561

ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)

คำสำคัญ

maximum likelihood method1) modelGARCH (1Natural cubic spline modelThe damped Newton-Raphson method

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

Design of volatility model in nifty 50 index using thin plate spline regression

พ.ศ. 2560

Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectationmaximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter

ธนิต มาลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561

An Improved Linear Projection Approach to Estimate Daily Real Yields and Expected Inflations in a Latent Multifactor Interest Model

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

The volatility

พ.ศ. 2560

Modeling the volatility of cryptocurrencies: An empirical application of stochastic volatility models Pemodelan Kemeruapan Mata Wang Kripto: Pengaplikasian Empirik Model Kemeruapan Stokastik

พ.ศ. 2563

Convex data modelling using rational bi-cubic spline function

Universiti Sains Malaysia พ.ศ. 2557

Modeling and forecasting volatility series: With reference to gold price

พ.ศ. 2561

แบบจำลองการประมาณประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560

แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์

พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557

Command Palette