บทความวิจัยพ.ศ. 2563Defaultable bond pricing under the jump diffusion model with copula dependence structure Penentuan harga bon boleh mungkir di bawah model resapan lompat dengan struktur kebersandaran kopula พ.ศ. 2563 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญCredit riskZero coupon bondBivariate jump-diffusion modelDefault intensityShort rateงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงDependence modeling and portfolio risk estimation using GARCH-copula approach พ.ศ. 2562MODELING HIGH DIMENSIONAL ASSET PRICING RETURNS USING A DYNAMIC SKEWED COPULA MODEL มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2562Keberkesanan Dasar Intervensi Pasar Melalui Kadar Penetapan ke atas Pertumbuhan Kredit พ.ศ. 2563DEFAULT SPREAD DAN TERM SPREAD SEBAGAI VARIABEL PROXY SIKLUS BISNIS PADA MODEL FAMA-FRENCH พ.ศ. 2558