บทความวิจัยพ.ศ. 2562Critical Analysis of Sharpe, Treynor and Jensen Methods In Analyzing Stock Portfolio Performance LQ-45 Stock Studies พ.ศ. 2562 ติดต่อนักวิจัย แชร์ บันทึกคำสำคัญJensen MethodLQ-45 IndexSharpe MethodTreynor Methodงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงMenganalisis Kesan Indeks Kepekatan Portfolio Terhadap Korelasi Pasaran Saham Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2562แบบจำลองการประมาณประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561การศึกษาผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญของการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen's Alphaบดินทร์เดช แก้วสีเคน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562กลยุทธ์แบบตามตลาดและดัชนีความแข็งของราคาหลักทรัพย์ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมชาย สุภัทรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE พ.ศ. 2560กลยุทธ์การเลือกซื้อหุ้นและเทคนิคการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นวีด้า สัตยารมณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ. 2561การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM : อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วน Treynorชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2559การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีโคอินทิเกรชันดนัย ไชยสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสุรีย์ วังไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552การศึกษาผลการปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ต่อผลตอบแทนของหุ้นสามัญบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยงามพล วัฒนสินพงษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553