บทความวิจัย พ.ศ. 2557
การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในคณิตศาสตร์การเงิน ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)
คำสำคัญ มูลค่าความเสี่ยง Efficient frontier theory / Modern portfolio Theory / Capital asset pricing model / Value at risk / Portfolio Diversification การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ทฤษฎีการจัดการพอร์ตสมัยใหม่/ตัวแบบการประเมินสินทรัพย์ทุน ทฤษฎีเส้นแนวขอบประสิทธิผล/
งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง เมทริกซ์กับการวิเคราะห์การลงทุน กฤษณะ เนียมมณี
การใช้ตัวแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธนาคาร วนิดา รุกขพันธุ์
การจำลองแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภททุน ที่ผันแปรไปตามเวลา กรณีศึกษากลุ่มธนาคาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาราลิน วงศ์เรือง
การลงทุนเลียนแบบดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กุศล เลี้ยวสกุล
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเลียนแบบดัชนีของกองทุนรวมดัชนีและกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิริลักษณ์ หลวงแก้ว
แบบจำลองจังหวะการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จรรยารักษ์ ตันติพลากร
ผลการลงทุนของหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อริยพงษ์ พันธ์ศรีวงค์
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สุรีย์ วังไพบูลย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีโคอินทิเกรชัน ดนัย ไชยสาร
การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิเคราะห์ความไว ของนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น