บทความวิจัยพ.ศ. 2561
เมทริกซ์กับการวิเคราะห์การลงทุน
กฤษณะ เนียมมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)
คำสำคัญ
PortfolioArbitrage PortfolioReturn MatrixRiskless PortfolioState Pricesพอร์ตการลงทุนพอร์ตการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงพอร์ตแบบอาบิทราจเมทริกซ์ผลตอบแทนราคาสถานะ
งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง
การลงทุนเลียนแบบดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กุศล เลี้ยวสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ผลการลงทุนของหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อริยพงษ์ พันธ์ศรีวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนดีต่อผู้ลงทุนจริงหรือ? ผลการศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณิน อานันทนะสุวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 ลักษณะหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนโชติ บุญวรโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 แบบจำลองจังหวะการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จรรยารักษ์ ตันติพลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 การลงทุนหุ้นแบบคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร
ชญานิศ จรรยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิชิต อู่อ้น มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2562 การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในคณิตศาสตร์การเงิน
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2557 แบบจำลองการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ สำหรับการลงทุนส่วนบุคคล
กรุณา รัตอาภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเลียนแบบดัชนีของกองทุนรวมดัชนีและกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิริลักษณ์ หลวงแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562