บทความวิจัยพ.ศ. 2562The Asset Value Volatility Improvement of Merton KMV Credit Model: the Case Study of Thailand Listed Companies สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญGARCHCredit riskEGARCHDistance to DefaultProbability of DefaultMerton ModelIGARCHRisk Natureงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงPROBABILITY OF DEFAULT, INTEREST MARGIN, AND BANK EFFICIENCY: EMPIRICAL TEST OF MERTON MODEL IN INDONESIAN BANKING Universitas Indonesia พ.ศ. 2560Modelling the conditional variance and asymmetric response to past shocks in the Malaysian bond market พ.ศ. 2558Modelling volatility of Kuala Lumpur composite index (KLCI) using SV and garch models Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2562Pemodelan Volatilitas Return Saham: Studi Kasus Pasar Saham Asia Institut Pertanian Bogor พ.ศ. 2560