บทความวิจัยพ.ศ. 2561Cross–asset class portfolio between gold and stocks in Indonesia มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2561 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญDCC-GARCHHedging effectivenessCross-asset class portfolioRisk-adjusted returnงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงThe volatility พ.ศ. 2560Empirical analysis of oil price volatility and stock returns in ASEAN-5 countries using DCC-GARCH Universitas Indonesia พ.ศ. 2561Gold hedging strategies in the asian markets Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2559Currency hedging strategies using multivariate garch models Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2559Investigation of leverage effect in Indonesian stock market พ.ศ. 2559