บทความวิจัยพ.ศ. 2560The low-risk anomaly: Evidence from the Thai stock market จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญBenchmarkingBetaCapital Asset Pricing Model (CAPM)Index inclusionLeverage constraintsงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงTime-varying Industrial Portfolio Betas under the Regime-switching Model : Evidence from the Stock Exchange of Thailand มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558Common risk factors in stock returns in the mena region พ.ศ. 2562Higher co-moments and downside beta in asset pricing พ.ศ. 2562Profitability of CAPM momentum strategies in the us stock market พ.ศ. 2560Profitability of price, earnings and revenue momentum strategies: The Indian evidence พ.ศ. 2558