บทความวิจัยพ.ศ. 2558การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยตัวแบบ Kalman Filter : กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2558 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญKalman filterAutoregressive modelDynamic betaRandom coefficient modelRandom walk modeltime-varying systematic riskความเสี่ยงที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลาตัวแบบ Autoregressiveตัวแบบ Random walkเบต้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลางานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงการเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาหุ้นโดยใช้แบบจำลองอารีมาและอารีแม็กซ์บุญกอง ทะกลโยธิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2561การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลาพลากร กลมกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2560การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM : อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วน Treynorชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2559