บทความวิจัยพ.ศ. 2558
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยตัวแบบ Kalman Filter : กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2558
คำสำคัญ
Kalman filterAutoregressive modelDynamic betaRandom coefficient modelRandom walk modeltime-varying systematic riskความเสี่ยงที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลาตัวแบบ Autoregressiveตัวแบบ Random walkเบต้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง
การเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสำหรับแนวโน้มเพื่อสร้างตัวแบบ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายๆตัวพร้อมกันที่มีค่า อัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม และค่าผิดปกติ ด้วยวิธีการของเบย์: กรณีศึกษาราคาหุ้นที่มีความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิษณุ ทองขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557