บทความวิจัยพ.ศ. 2558การประมาณความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อประเมินมุลค่าคอลออปชันที่มีสภาพคล่องน้อยธนโชติ บุญวรโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญBlack-Scholes modelGARCH modelhistorical modelแบบจำลอง GARCH แบบจำลองของ แบล็คโชลส์ แบบจำลองข้อมูลอดีตงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงแบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์พิทักษ์ ศรีสุขใส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2557Full textความผันผวนของผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561พัฒนาการของตัวแบบกำหนดราคาหลักทรัพย์ จาก CAPM ถึง BAPMธนโชค โลเกศกระวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557การพยากรณ์ความผันผวนของราคายางแท่ง เอส ที อาร์ 20 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทวีโชค ปุญญนิรันดร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557