บทความวิจัยพ.ศ. 2562การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทยสืบศักย์ โรจนรัต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ติดต่อนักวิจัยแชร์ บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกคำสำคัญBack-testingLiquidity-Adjusted Value at RiskStandardized Supervisory Haircutการทดสอบความสามารถของแบบจําลองค่าความเสี่ยงมาตรฐานของหน่วยงานกํากับดูแลแบบจําลอง Liquidity-Adjusted Value at Riskงานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียงการเปรียบเทียบแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด พ.ศ. 2557การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษา หลักทรัพย์กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2557การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ mai และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงกับต้นทุนหนี้สินมัทนชัย สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561