บทความวิจัย พ.ศ. 2562
การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)
คำสำคัญ Back-testing Liquidity-Adjusted Value at Risk Standardized Supervisory Haircut การทดสอบความสามารถของแบบจําลอง ค่าความเสี่ยงมาตรฐานของหน่วยงานกํากับดูแล แบบจําลอง Liquidity-Adjusted Value at Risk
งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีมอร์แกน สแตนเลย์ แคปปิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ทวีศักดิ์ ตาคำ
การเปรียบเทียบแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
Applying three VaR approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE
การใช้ตัวแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธนาคาร วนิดา รุกขพันธุ์
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธัญญพัทธ์ ทิพย์วีรฉัตร
การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มตลาด MAI โดยใช้แบบจาลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ YUASA, BOL, BROOK, PHOL, BROOK, TRC และ TRT หัตถิยา ศรีสวัสดิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบควอนไทล์ นงนภัส ชื่นพัฒนพงศ์
The components of systematic risk and their determinants in the Malaysian equity market
การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ mai และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงกับต้นทุนหนี้สิน มัทนชัย สุทธิพันธุ์
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยตัวแบบ Kalman Filter : กรณีศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย