Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
บทความวิจัยพ.ศ. 2560

The HARX-GJR-GARCH skewed-t multipower realized volatility modelling for S&P 500

พ.ศ. 2560

คำสำคัญ

GARCHHARRealized volatility

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

The volatility

พ.ศ. 2560

THE MACROECONOMIC SURPRISE EFFECTS ON LQ45 STOCK RETURN VOLATILITY

พ.ศ. 2562

Volatility spillover and investor sentiment: Subprime crisis

พ.ศ. 2558

Pricing holder-extendable options in a stochastic volatility model with an ornstein-uhlenbeck process

Universiti Putra Malaysia พ.ศ. 2560

Stochastic Volatility Model with Burr Distribution Error: Evidence from Australian Stock Returns

พ.ศ. 2559

Modeling and forecasting volatility series: With reference to gold price

พ.ศ. 2561

โครงการแบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่น ที่มีความไม่ต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น

ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

Volatility interdependences in the Saudi stocks market

พ.ศ. 2562

Modeling the volatility of cryptocurrencies: An empirical application of stochastic volatility models Pemodelan Kemeruapan Mata Wang Kripto: Pengaplikasian Empirik Model Kemeruapan Stokastik

พ.ศ. 2563

Volatlity integraton of global stock markets with the Malaysian Stock Market: A multvariate GARCH approach

มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2560