บทความวิจัยพ.ศ. 2561
การคาดการณ์ราคาทองคำในอนาคตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำของประเทศจีน
ยิงเกอ ทง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2561 ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)
คำสำคัญ
CointegrationGranger causalityUnit rootImpulse Response Functions PriceVector Error Correctionวิธี Granger Causality และวิธี Impulse Response Functionวิธีการทดสอบการปรับตัวในระยะสั้น (VECM)วิธีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลวิธีการทดสอบหาความสัมพันธ์ระยะยาวของตัวแปร
งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง
Improving prediction of gold prices through inclusion of macroeconomic variables
Forecast Model for Price of Gold: Multiple Linear Regression with Principal Component Analysis
การพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง
วรางคณา เรียนสุทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 Gold hedging strategies in the asian markets
Universiti Teknologi MARA พ.ศ. 2559 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ [ประเทศไทย] และราคาทองคำในตลาดโลก โดยวิธีโคอินทิเกรชัน
วชิราพร ประเศรษฐานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 Modeling and forecasting volatility series: With reference to gold price
Price linkages among emerging gold futures markets
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตลาดสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของประเทศไทย
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาทองคำระหว่างแบบจำลองอารีมา การ์ชเอ็ม อีการ์ชและจีเจอาร์
ดนัยรัตน์ คณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนต่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันคู่ที่ใกล้ที่สุดในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย
พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558